EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO DENGAN METODA INDEKS TREYNOR PADA SAMUEL SEKURITAS PERIODE JANUARI

EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO DENGAN METODA INDEKS TREYNOR PADA SAMUEL SEKURITAS PERIODE JANUARI – DESEMBER 2022 C.H. ASTA NUGRAHA, S.E., M.M. Primary Author mixed material bibliography 2022 id Indonesia Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja portofolio yang direkomendasikan PT. Samuel Sekuritas Indonesia periode Januari – Desember 2022 dengan menggunakan Indeks Treynor yang mengukur Excess Return Portofolio terhadap risiko sistimatis (β) yang biasa disebut dengan Reward to Volatility Ratio (RVOL). Indeks Treynor membandingkan RVOL portofolio dengan RVOL pasar yang hasilnya adalah RVOL portofolio Samuel Sekuritas lebih baik dibanding RVOL portofolio Pasar. Kata kunci: Indeks Treynor, Excess Return, Beta, RVOL NONE Digilib FEB UNTAG Semarang Digital Library of Economics and Business Faculty UNTAG Semarang PDF 269 2023-01-26 10:19:00 2023-01-26 11:00:10 machine generated