PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM – SAHAM YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH PT. NH. KORINDO SEKURITAS PADA SEMESTER 1 TAHUN 2021BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM – SAHAM YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH PT. NH. KORINDO SEKURITAS PADA SEMESTER 1 TAHUN 2021BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL C.H. Asta Nugraha Primary Author mixed material bibliography 2021 id Indonesia 34 hlm. Tujuan penelitian adalah membentuk portofolio optimal yang direkomendasikan oleh PT. NH Korindo Sekuritas, periode Semester 1 tahun 2021 dengan menggunakan Single Index Model (SIM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 saham yang direkomendasikan PT. NH Korindo Sekuritas hanya 2 saham yakni PTPP dan BMRI yang masuk dalam portofolio optimal dan memberikan Expected Return (ECRp) sebesar -0,0318 dengan Risiko (Standard deviasi) sebesar 0,0349. Proporsi dana untuk saham PTPP sebesar 4% dan untuk saham BMRI sebesar 96%. Kata kunci : portofolio, Single Index Model NONE Digilib FEB UNTAG Semarang Digital Library of Economics and Business Faculty UNTAG Semarang LAPORAN PENELITIAN 229 2022-02-14 10:10:49 2022-02-14 10:10:55 machine generated